Market Analysis

Indikator Average True Range (ATR) adalah alat yang sangat berguna dalam dunia trading untuk mengukur volatilitas pasar. Meskipun tidak memberikan sinyal beli atau jual secara langsung, ATR membantu trader memahami seberapa besar harga suatu aset dapat bergerak dalam periode tertentu. Informasi ini sangat krusial dalam manajemen risiko, penempatan stop-loss, hingga strategi breakout.

Artikel ini akan membahas secara lengkap cara kerja indikator Average True Range (ATR), termasuk sejarahnya, cara menampilkannya di TradingView, serta kelebihan dan kekurangannya. Jika Anda seorang trader teknikal, memahami cara menggunakan ATR bisa memberikan Anda keunggulan dalam membaca dinamika pasar.

Apa itu Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) adalah indikator teknikal yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. untuk mengukur volatilitas pasar. ATR menghitung rata-rata dari rentang pergerakan harga sejati (true range) selama periode waktu tertentubiasanya 14 periode.

ATR tidak menunjukkan arah tren atau momentum. Sebaliknya, ia mengukur seberapa besar harga bergerak selama periode tertentu. Jadi, ketika ATR tinggi, itu artinya pasar sedang bergerak dengan sangat fluktuatif. Sebaliknya, ATR rendah menandakan pasar sedang tenang atau tidak banyak bergerak.

Baca juga: Ini Cara Menggunakan Indikator ATR dalam Trading Forex!

Sejarah

ATR pertama kali diperkenalkan dalam buku Wilder yang terkenal, "New Concepts in Technical Trading Systems" pada tahun 1978. Awalnya, ATR digunakan dalam analisis pasar komoditas, namun seiring perkembangan teknologi dan pasar, indikator ini mulai digunakan secara luas di semua instrumen finansial seperti saham, forex, kripto, dan indeks.

Welles Wilder juga merupakan pencipta indikator populer lainnya seperti RSI (Relative Strength Index), Parabolic SAR, dan ADX (Average Directional Index).

Klik Banner untuk informasi lebih lanjut terkait program Swap Promo.

Bagaimana Cara Menggunakan Average True Range (ATR) di TradingView

Platform TradingView menyediakan indikator ATR secara bawaan. Berikut cara menambahkannya:

1. Buka Tradingview .

2. Pilih grafik aset yang ingin Anda analisis.

3. Klik menu “Indikator” di bagian atas grafik.

4. Ketik “Average True Range” atau “ATR” pada kolom pencarian.

5. Klik indikator yang muncul untuk langsung menambahkannya ke grafik.
   
   

Secara default, TradingView akan menampilkan ATR dengan periode 14, sesuai rekomendasi awal Wilder. Anda bisa mengubah periode ini dengan klik ikon roda gigi untuk menyesuaikan dengan strategi trading Anda.

Cara Menghitung Average True Range (ATR)

Perhitungan Average True Range berawal dari penghitungan True Range (TR), yaitu:

TR = Max(H - L, |H - PDC|, |L - PDC|)

Keterangan:

• H = Harga tertinggi hari ini

• L = Harga terendah hari ini

• PDC = Harga penutupan sebelumnya

• | | = Nilai absolut
  
  

Setelah TR dihitung, nilai ATR adalah rata-rata bergerak (moving average) dari TR selama periode tertentu (biasanya 14).

ATR = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n

Beberapa platform menggunakan metode Exponential Moving Average (EMA) agar ATR lebih responsif terhadap perubahan terbaru dalam volatilitas pasar.

Peran Average True Range (ATR)

ATR digunakan untuk:

• Mengukur volatilitas: Semakin tinggi ATR, semakin besar rentang pergerakan harga dalam periode tertentu.

• Menyesuaikan stop-loss: Trader bisa menempatkan stop-loss lebih fleksibel berdasarkan volatilitas.

• Menentukan ukuran posisi: Lot size bisa disesuaikan dengan volatilitas pasar menggunakan nilai ATR.

• Mengidentifikasi potensi breakout: ATR yang meningkat bisa menjadi indikasi awal akan terjadi pergerakan besar.
  
  

Pengukuran Kekuatan Pergerakan

Meskipun ATR tidak menunjukkan arah tren, Anda bisa menggunakannya untuk mengukur kekuatan pergerakan harga. Contohnya:

• Jika harga menembus resistance disertai peningkatan ATR, kemungkinan besar itu breakout valid.

• Jika harga tembus resistance tapi ATR tetap rendah, bisa jadi itu hanya false breakout.
  
  

Kombinasi ATR dengan indikator lain seperti RSI, MACD, atau Moving Average dapat memperkuat analisis Anda.

Pengaruh Skala Harga terhadap Nilai ATR

Penting untuk dipahami bahwa Average True Range (ATR) dihitung berdasarkan nilai absolut dari selisih harga, bukan dalam bentuk persentase. Artinya, saham dengan harga yang lebih tinggi secara otomatis akan menghasilkan nilai ATR yang lebih besar, meskipun tingkat volatilitasnya secara relatif tidak lebih tinggi dibanding saham lain dengan harga lebih rendah.

Sebagai contoh, saham dengan harga $450 seperti Apple (AAPL) memiliki ATR lebih dari 12. Ini wajar, karena pergerakan harian dalam kisaran 10 hingga 15 poin adalah hal biasa bagi saham di level harga tersebut. Di sisi lain, saham seperti Ford (F) yang diperdagangkan di kisaran harga $17 hanya memiliki ATR di bawah 1, tepatnya sekitar 0,4. Meski begitu, bukan berarti Apple lebih volatil daripada Ford secara persentase; hanya saja nilai absolut pergerakan harga Apple memang lebih besar.

Inilah sebabnya nilai ATR tidak bisa dibandingkan langsung antar saham dengan harga berbeda. ATR lebih cocok digunakan untuk menilai volatilitas suatu aset secara independen, bukan untuk membandingkan antara dua saham yang berbeda. Seorang trader tidak disarankan menyimpulkan bahwa satu saham lebih volatil dari yang lain hanya dengan melihat angka ATR-nya saja, tanpa mempertimbangkan tingkat harga saham tersebut.

Berapa Time Frame Terbaik untuk Indikator Average True Range (ATR)

Pemilihan time frame bergantung pada gaya dan strategi trading Anda:

ATR standar menggunakan periode 14. Namun, Anda bisa menyesuaikan periode sesuai kebutuhan:

• Periode lebih pendek (misalnya 7) = ATR lebih responsif, tapi bisa lebih “noisy”.

• Periode lebih panjang (misalnya 21) = ATR lebih halus, cocok untuk strategi jangka menengah-panjang.
  
  

Kelebihan dan Kekurangan dari Strategi Average True Range (ATR)

Setiap indikator memiliki kekuatan dan keterbatasannya sendiri, begitu pula dengan ATR. Berikut penjelasan lengkapnya:

Kelebihan

1. Bisa digunakan di semua jenis pasar
    ATR dapat diaplikasikan pada saham, forex, kripto, komoditas, hingga indeks.

2. Meningkatkan manajemen risiko
    ATR membantu Anda menentukan posisi stop-loss yang realistis, menghindari stop-loss yang terlalu ketat di pasar yang fluktuatif.

3. Tidak bias arah tren
    ATR fokus pada volatilitas, bukan arah tren. Ini membantu Anda tetap objektif dalam analisis.

4. Mendeteksi momen penting
    Lonjakan ATR bisa menjadi sinyal awal akan terjadinya breakout atau tren baru.

5. Mudah dikombinasikan
   ATR sangat cocok digabungkan dengan indikator lain dalam sistem trading.
   
   

Kekurangan

1. Tidak menunjukkan arah harga
    ATR hanya memberi tahu seberapa besar harga bergerak, bukan ke mana arah pergerakannya.

2. Indikator lagging
    Karena berbasis rata-rata, ATR sedikit tertinggal dalam mencerminkan perubahan terbaru.

3. Tidak cocok sebagai indikator utama
   ATR idealnya digunakan sebagai pelengkap indikator tren atau momentum, bukan satu-satunya acuan trading.
   
   

Indikator Average True Range (ATR) adalah alat teknikal yang sangat penting untuk memahami volatilitas pasar. Dengan memanfaatkan ATR, Anda bisa menyusun strategi manajemen risiko yang lebih akurat, menyesuaikan stop-loss berdasarkan kondisi pasar, dan menghindari potensi sinyal palsu.

ATR sangat fleksibel dan dapat digunakan oleh berbagai jenis trader, mulai dari scalper hingga investor jangka panjang. Namun, karena ATR bukan indikator arah, penggunaannya paling efektif jika dikombinasikan dengan alat analisis teknikal lainnya.

Jika Anda ingin memanfaatkan ATR secara optimal, gunakan platform charting seperti TradingView, dan cari broker yang memberikan akses real-time serta spread kompetitif. Salah satu rekomendasi adalah Dupoin, yang menyediakan platform profesional, spread rendah, serta dukungan analisa teknikal untuk mendukung strategi Anda.

Mulailah trading sekarang di Dupoin #One-Stop Trading Platform! Download aplikasinya untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia trading dan investasi. Dan jangan lupa untuk selalu membagikan konten ini ke sesama trader lainnya. Semoga bermanfaat!